背景

最小二乘法（Least Squares Method）是一种用于找到数据点最佳拟合曲线的数学优化技术。它通过最小化数据点和拟合曲线之间的误差平方和来实现。广泛应用于统计学、数据分析和机器学习中。

公式

最小二乘法的基本公式如下：

1. 线性回归模型：

   $$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$$

2. 误差平方和（SSE）：

   $$SSE = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i))^2$$

3. 通过求解最小化误差平方和，得出最佳拟合参数：

   $$\beta_1 = \frac{n \sum (x_i y_i) - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$
   $$\beta_0 = \frac{\sum y_i - \beta_1 \sum x_i}{n}$$

示例题目

假设我们有以下数据点：$(1, 2)$、$(2, 3)$、$(3, 5)$、$(4, 4)$、$(5, 6)$。求最佳拟合直线。

详细讲解

1. 计算必要的求和：

   $$\sum x_i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$
   $$\sum y_i = 2 + 3 + 5 + 4 + 6 = 20$$
   $$\sum x_i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 55$$
   $$\sum x_i y_i = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 4 + 5 \cdot 6 = 70$$

2. 计算斜率 $\beta_1$：

   $$\beta_1 = \frac{5 \cdot 70 - 15 \cdot 20}{5 \cdot 55 - 15^2} = \frac{350 - 300}{275 - 225} = \frac{50}{50} = 1$$

3. 计算截距 $\beta_0$：

   $$\beta_0 = \frac{20 - 1 \cdot 15}{5} = \frac{5}{5} = 1$$

4. 最佳拟合直线方程为：

   $$\hat{y} = 1 + 1x = x + 1$$

Python代码求解

python
展开代码
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 数据点
x = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
y = np.array([2, 3, 5, 4, 6])
# 最小二乘法计算
A = np.vstack([x, np.ones(len(x))]).T
beta, beta_0 = np.linalg.lstsq(A, y, rcond=None)[0]
# 绘图
plt.plot(x, y, 'o', label='原始数据', markersize=10)
plt.plot(x, beta * x + beta_0, 'r', label='拟合直线')
plt.legend()
plt.show()

实际生活中的例子

在经济学中，最小二乘法可以用来预测消费支出与收入之间的关系。例如，根据历史数据，使用最小二乘法可以拟合出消费支出与收入的关系直线，从而预测未来的消费行为。